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期权合约的价格是比较多的，从几元、几百元到上千元都是有的，这是因为期权涉及的价格比较多，比如期权本身的价格、行权价、标的物的价格等，所以，刚接触期权的人，在打开期权行情后，不知道该看哪个价格，也不清楚如果开仓的话，是用哪个价格计算资金。
期权的价格是看行情软件上显示的【最新价】来定的，如图，我们要买入行权价2.5000的认购看涨期权，截图中显示它的最新价是0.0263，那我们买一手所需要的权利金，就是0.0263*10000，也就是263元。10000就是50ETF期权的合约单位。期权的合约单位和对应的ETF标的的合约单位是一样的。
期权交易中，买方和卖方的资金需求是不同的。买方只需支付权利金，而卖方则需要交纳保证金。
首先，我们简单回顾一下买方的权利金支付。买方在购买期权时，需要支付的权利金等于期权价格乘以合约单位再乘以手数。这是一个简单的乘法计算，非常直观。
对于卖方来说，情况稍微复杂一些，因为需要根据市场情况交纳一定数额的保证金。保证金的计算公式如下：
开仓保证金= [合约前结算价+ max(12% *合约标的前收盘价-认购期权虚值，7% *合约标的前收盘价)] ×合约单位
开仓保证金= min[合约前结算价+ max(12%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价格)，行权价格]×合约单位
维持保证金= [合约结算价+ max(12%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7% *合约标的收盘价)] ×合约单位
维持保证金= min[合约结算价+ max(12%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，7% *行权价格)，行权价格]×合约单位
合约标的前收盘价和合约标的收盘价：分别指前一天和当天的合约标的资产的收盘价。
认购期权虚值和认沽期权虚值：指的是期权的内在价值，即期权的行权价与标的资产价格之间的差额。
期权卖方在开仓时需要根据上述公式计算所需的保证金。这些计算涉及到合约的结算价、标的资产的收盘价、期权的虚值等多个因素。虽然计算过程相对复杂，但它们是确保交易安全和市场稳定的重要机制。卖方需要准确计算并及时交纳保证金，以避免因保证金不足而面临强制平仓的风险。同时，了解这些计算方法也有助于卖方更好地评估交易成本和风险。
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