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　　本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。采用单个资产委托人单笔高水位法，对持有人每笔参与份额的收益部分按20%分别计提业绩报酬。

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　　1、权益类：证券交易所上市的股票（含网上和网下新股申购）、港股通、融资融券。

　　2、固定收益类：国内依法发行的国债、债券逆回购、同业存单、活期存款、现金。

　　本计划将通过采用股指期货复制指数持仓，通过期权交易策略、期货基差管理策略、期现价差交易策略以及现金管理等方式获取超额收益。期权策略主要以备兑卖出期权为主，并择机采用买权策略捕捉市场波动率放大的机会；基差管理策略主要是在多个股指期货合约之间选择最优的合约配置并且动态跟踪调整；期现价差策略主要是在期货升水显著的情况下采取卖出期货买入现货的方式获取基差升水的收益。

　　1、投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值的比例（期货依合约价值、期权依合约面值，非轧差计算）不低于本计划总资产的80%，且期货和衍生品账户权益超过本计划总资产的20%； 2、本计划存续期内，计划总资产与净资产的比例不得超过120%。 3、不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票。 4、投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%。本管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产规模的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 5、参与股票、债券等证券发行申购时，申报的金额原则上不得超过本资产管理计划的总资产，申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。 6、本计划期货占用保证金占期货账户权益比例不超过95%。

　　海通期货股份有限公司是海通证券股份有限公司控股的全牌照专业期货公司，注册资本 13.015 亿元，已在新三板挂牌，证券代码872595。公司是上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所全权会员，中国金融期货交易所全面结算会员。公司设立上海海通资源管理有限公司，立足服务实体经济，从事风险管理相关业务。自2010年，公司业务规模稳居行业前列，在金融期货和众多主要商品期货品种上，市场份额稳居前列。

　　龙子健，2013年加入海通期货股份有限公司，先后负责量化实验室项目、策略研究等工作，现任资产管理部投资经理，量化投研团队负责人。毕业于加拿大滑铁卢大学，获得物理学博士学位，取得期货从业、基金从业等资格证书。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

　　丁哲，2014年9月加入海通期货股份有限公司，负责资产管理业务产品设计、私募基金筛选评估、FOF投资组合、量化策略研究工作，现任资产管理部投资经理。毕业于美国北卡罗莱纳大学，获得金融数学硕士学位，取得期货、基金从业资格证书，熟悉市场上各类资产定价、估值、风险管理以及投资组合量化模型，研究算法交易，多因子量化模型。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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