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　　本次复习章节为《期货基础知识》第五章第二节：期货套利的基本策略，今日试题考点为：

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　　A .卖出甲期货交易所7月小麦期货合约，同时买入乙期货交易所7月小麦期货合约

　　B .买入甲期货交易所9月菜粕期货合约，同时卖出乙期货交易所9月菜粕期货合约

　　C .卖出甲期货交易所7月原油期货合约，同时买入甲期货交易所7月豆油期货合约

　　D .买入甲期货交易所5月白银期货合约，同时买入甲期货交易所7月白银期货合约

　　跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。（  ）

　　8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（ ），进行期现套利。

　　参考解析：如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。本题中大豆期货价格4100元／吨-现货价格3800元／吨=300元／吨持仓费100元／吨。所以该贸易商可以买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约，进行期现套利。

　　某日，郑州商品交易所白糖价格为5740元／吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元／吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160-190元／吨。持有现货至合约交割的持仓成本为30元／吨，则该白糖期现套利可能的盈利额有（  ）元／吨。

　　参考解析：商家可以在南宁买入白糖现货，同时在郑州商品交易所卖出白糖期货，盈利下限=(-30)=80，盈利上限=(-30)=110，即80～110元／吨。故本题答案为ABD。

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