量化多头策略是指通过数量化方法将主观的投资理念或投资思想转化成模型（通过计算机实现）的投资方式，该策略从个股选择、组合构建、交易等环节均以量化模型的结果为决策依据，杜绝主观情绪对投资决策的影响。与传统主观多头相比，

　　指数增强型基金，是一种介于被动型指数基金和主动型股票基金之间的投资策略。它的目标是在跟踪某个市场指数（如沪深300、中证500指数）的基础上，通过运用一定的主动投资策略，力求实现超过该指数的投资收益。

　　指数增强型基金的投资组合通常以某个市场指数为基准，投资经理会在基准指数的成分股中进行一定程度的调整，以期在保持与基准指数相近的风险水平的同时，实现超过基准指数的收益。这种调整可能包括增加或减少某些成分股的权重，投资于非指数成分股等。

　　指数增强型基金的目标是在跟踪基准指数的同时实现超额收益。这种策略往往对风险控制有更强的关注，其投资组合会更接近基准指数；此外，指增产品通常持股数量较多，分散了个股的非系统性风险。因此，通常相对于主观型基金风险较低，但相对于传统的指数基金，风险略高，但是因为采用了增强策略，其表现相对稳定。

　　通常来说，指数增强基金会在大部分仓位能够实现有效跟踪指数的基础上，通过一小部分仓位执行增强策略，力争跑赢指数，获得指数之上的超额收益。这部分超额收益则需要基金经理通过管理、择股等手段来获取，可以体现出管理人在执行策略、搭建模型方面的专业能力。指数增强的实现路径可以分为两种：主动管理和量化模型。

　　主要是通过量化模型来针对宏观、行业、个股做出判断，然后基于量化结果，可以通过2种途径增强收益：一是调整指数成份股的权重结构，比如加大优质指数成份股的配置比重，或是减配部分成份股；二是在合同允许的范围内，增配部分非指数成份股。

　　量化策略会使用多个因子、总结历史规律、综合考量各因素来搭建选股模型，并基于模型输出的结果进行投资。这种量化策略有着严格的纪律约束，不受到投资者主观情绪的影响，主要是利用数字模型和构建算法进行交易决策。同时，量化模型也会结合风险控制指标，对组合进行权重优化。

　　市场“风格”，是量化模型普遍认为的“不确定风险”，量化指增策略会在个股比例、行业权重等方面进行约束，避免“风格极端”行情下的超额大幅回撤。

　　总之，指数增强型基金是一种既有被动管理的成分，又有主动管理的成分的基金。它适合那些愿意承担一定风险、追求超过市场指数收益的投资者。然而，投资者在选择指数增强型基金时，应充分了解基金的投资策略、风险特性及费用，并根据自己的风险承受能力和投资目标作出决策。